Primero he tenido que instalar un entorno de desarrollo, he elegido Wascana ya que según he visto es el más sencillo de usar y más sencillo para incluir las librerías.
Después me bajé las librerías de OpenCV para windows de la página oficial http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=22870
Con todo esto instalado solo hace falta añadir las librerías en el proyecto.
En las opciones de compiler hay que añadir las siguientes cosas:
"C:\Program Files\OpenCV\cv\include"
"C:\Program Files\OpenCV\cvaux\include"
"C:\Program Files\OpenCV\cxcore\include"
"C:\Program Files\OpenCV\otherlibs
En opciones de linker hay que añadir:
C:\Program Files\OpenCV\lib"
Con esto ya está listo el entorno para empezar a programar en C++ usando OpenCV, así que lo siguiente que estoy haciendo es aprender las funciones que ofrecen estas librerías.